讲讲设计一套交易系统的总体框架：建立一个适合自己的交易系统

今天，我们来谈谈设计交易系统的框架。

建立适合自己的交易系统是交易成功的必由之路。

建立适合自己和市场的交易系统是一个非常复杂和漫长的过程。 今天我们就来谈谈建立完整交易系统的总体框架。  （具体的，其中的各个因素，以后会在单篇文章中详细讨论。）

本质上，交易系统就是产生交易股票的买卖。 所以，交易系统并不复杂，就是细化自己的买卖流程，让自己的买卖有逻辑。

每个人的交易系统都不一样，其中性格起着很大的作用，没有好坏之分。 有耐心的人擅长中长线，喜欢刺激的人常追短线，厌恶风险的人讨厌打板等等，交易系统没有办法复制，最重要的就是适合自己。

另外，关于交易效果的评估，我问一个简单的问题：一年赚5倍好，还是5年赚2倍好？

可能大家想都没想就会得出结论：废话，过去一年好5倍。 白猫就是黑猫，抓到老鼠的猫就是好猫。

但实际上是错误的。 主流投资领域（尤其是机构）流传着一句话：一年赚5倍的人就像河里的泥鳅，而且数量很多很多。 但是能在五年内收入翻番的，确实是凤毛麟角，凤毛麟角。

为什么？ 这就涉及到交易系统中一个非常重要的价值评估：交易系统中产生的正常利润能否持续。

说白了，如果7月4日有幸买入汇纳科技，后面四块板就是一块。 即 50%。  5月9日，北京职业打板，停赛出手近4板。 这样的例子数不胜数。

但是重点来了：这个利润是怎么来的？ 比如赢家科技，你可以说你潜伏在中报，也可以说你潜伏在无人零售，甚至可以说你有内幕消息。

但这种效果可以复制吗？ 当然不是，所以这种盈利本质上是运气大于逻辑。 逻辑可以无限复制，运气却很难无限复制。

我们今天讨论的交易系统是基于无线复制，追求可持续性。 而不是追逐运气。 甚至相反，一个好的交易系统必须避免运气带来的不确定性，一个场外因素，因为有好运气，就有坏运气。 在漫长的交易过程中，你不可能一个人把所有的好东西都拿走。

综上所述：交易系统追求的本质是在系统运行的范围内创造可持续的利润。 一两笔交易不在交易系统的关注范围之内。

我们正在返回交易系统。

交易其实就是一个买卖的过程，所以交易系统也是围绕买卖建立的。 买入策略是寻找切入点，卖出策略涵盖止盈止损。

与卖出策略相比，买入策略相对更为重要。 买的好，卖了可能赚的多，也可能赚的少。 如果你买得不好，你可能会少赚或赔钱。

细分交易系统，包括以下几个方面：

一、本次交易的初衷和预期

要设计适合自己的交易系统，首先要明确一件事：你想从中得到什么，同时你又能为它付出什么。

比如：你想拿10万，给自己3年（或几年）实现财务自由（几亿）。

是否可以？ 当然有可能。 概率高吗？ 很小。

所以如果你真的要赌这个，你首先要考虑的是你要付出什么：1、机会成本和时间成本。 这些年你几乎不能做任何其他事情。  2. 您可能会损失所有本金。  3、以上两点大概率会发生。

如果有这么大的概率会发生，你还是要决定赌一把，硬拼。

那你得想想怎么办。 只有一种方法：玩满仓库。  （或者基于龙头股超空。） 在这条路上，你可能会遇到很多诱惑和困惑：比如你翻了10倍，100万，你还能坚持吗？ 因为回撤太大了。 心一旦软了，就可能会碎。

比如你的脚踝被砍断了，朋友给你介绍一份稳定的工作，你可能会放弃。

因此，请考虑您可以提供什么以及您真正负担得起的东西。

例如：您只是想帮助您的家人管理财务并使您的收入稳步增长。

意味着这笔本金对你来说非常重要，你不得不放弃对超额利润的追求，选择更稳妥的交易方式。 比如茅台，高卖低买。 我有一个朋友，过去十几二十年只持有茅台。 有利可图。

从结果来看，似乎比大多数人天天折腾要好。 但那是因为他将模型的成功与其他人模型的失败进行了比较。

如果他将自己模型的成功与赵哥等超短模型的成功进行比较呢？ 利润根本不够提鞋。

举个不恰当的例子：挖屎的比做生意失败的更富有。

关键是你的追求是什么：如果你追求稳定，那么你就设计一个稳定的交易模式，利润不会太高，但是安全省心。 如果你追求的是一夜暴富，那你就设计激进的交易模式，利润很高，但可能性很小，各种煎熬。

交易的初衷很重要，这是来到投资市场的根本原因。 股市的烦恼多半来自于贪婪，而贪婪是人的本性。 如果你明白交易的初衷，你也会减少很多麻烦。

你想赚10亿，你想过安稳的生活。 没有好坏之分，也没有必要互相嘲笑。 关键取决于你想要什么。

3.位置

立场是最重要的。

因为今天讲的是框架，也就是认知。 这是最重要的，就像房子一样，没有框架，某个细节做的再好也没用。

框架的意义在于：简单粗暴，但方向一定要正确。

比如：从薪酬分配（这里不谈股权比例）来看，为什么一个公司的CEO看似做的最少，但赚的最多？

为什么部门主管的收入比一线员工高？ 其实具体的执行都是由一线员工来完成的！

原因是越往上走，越是搭建框架，把握战略方向。

架构搭建好了，一层一层。 事实上，一线员工只需要在框架内发挥。

交易也是如此。

让我们谈谈职位。 头寸是最重要的意思：如果你做激进的交易，如果你只有10万元，你仍然一天玩三板。

那么说明你已经偏离了初衷。 摧毁你的框架。 如果能做到，那就是鬼了。

如果你是一个谨慎的操作者，你可以动不动就补一只股票。 那你就背离了初衷，毁了你的框架。 要是能做到，那就真的是鬼了。

也许你会说，我激进，但也有轻仓避免大跌的时候。 别担心，轻仓肯定会错过大涨。 交易系统讲究的是连续性，而不是一两次得失。

因此，你在设计仓位时，一定要考虑你的初衷，而不是对某只股票的乐观程度。 这是最有原则的把握。

如果你咄咄逼人，不要轻易分仓。 如果你比较保守，不要轻易重仓一只股票。

很复杂（后面会讲到），但是当你明白了你最初的交易意图和你的仓位之间的关系之后，其实设计起来就很容易了。 无非是在具体细节上可能存在混淆。

因为在现实中，大多数人的情况是既没有那么激进，也没有那么保守。 因为你要做的就是设计你的仓位在什么情况下会上升或下降。

如何设计岗位？

有几个基本原则：一般情况下，整体需要维持多少仓位，单只股票投入多少仓位。  （这是根据您最初的交易意向和交易模式的结合，不能单独说。）

在异常情况下：

比如赚钱的效果好，你怎么加仓。 这时候你就得想清楚，什么样的标准才好赚钱。

例如：如果市场上有5个以上的双板，有50只个股涨停，那么你就会升到重仓。 并且仓位会集中在二板的个股上。 等等（这都是特定于框架的。）

而且这样你在交易的时候就不会去想你是买二联板还是低买低买。 董事会非常混乱。 如果每次都要根据棋盘即兴判断，那肯定会很乱。

事实上，这次炒作周期和下一次炒作高潮有什么区别？

比如盈利效果差的时候，你怎么减仓。 应该减到什么程度。

同时，最好的模拟方式就是去复习的时候模拟位置。 然后进行一定程度的量化。

切记：仓位设计不要受个股波动的影响。 必须看大局。  （这对大多数人来说通常是不可能的。）

7.完善和大提醒

无论什么样的交易系统，都不可能做到100%盈利。 如何处理错误的交易是进步的基石。 善于反思，经常总结。

树立正确的投资理念，根据自己的性格，短期、中期、长期，找到适合自己的交易模式，再根据交易风格找到相应的买入策略。 根据购买策略，细化交易类型，观察、验证、改进。 从长远来看，把交易做到极致。

这里有一个很大的提醒：设计交易系统最重要的一点，往往被人们忽视。

理论上把巨额损失的可能性降到最低。

这里是交易暗门，交易系统中肯定没有暗门。 您必须不时修复它。 例如：股市崩盘是几年内少有的。 但在这个难得的时刻，许多中产阶级家庭被摧毁了。

你知道长期股票投资最怕什么吗？ 就是你一定会遇到牛市，也会遇到股灾。

每次股市崩盘的形式都不一样。 有锐跌和负跌。

但你能做什么呢？ 保障措施是什么？

交易系统最后一道保护线：无理由割肉。

你绝对应该设置这条线。 并根据层次，逐层设计。

比如做超短线交易，短线亏损多少就放弃交易。 即使逻辑还在。

比如6月9日的回天新财，如果当天打板进场。 第二天一开盘，直接亏了十几个点。 做超短不开始割肉，又想吃亏了。

更何况你已经从超短线变成了短线。 等你的是16.72一路跌到11.5头也不回。 那个时候，想要回去，就很难了。

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比如从长线来看，配仓完成后，亏损多少就会放弃交易。 即使逻辑还在。

无故割肉与逻辑无关，与保命无关。

今天我们讲的是整个交易系统的框架。 交易系统是一个非常复杂的过程。 让我们先搭建框架，一步步来。拾荒者